Robust optimalisering er en formulering av optimaliseringsproblemer som tar hensyn til tilstedeværelsen av usikkerhet eller tvetydighet i inngangsparametere eller begrensninger. Målet med robust optimalisering er å finne en løsning som er optimal under alle mulige scenarier eller variasjoner av de usikre parameterne, i stedet for bare for et enkelt sett med verdier. Denne tilnærmingen er spesielt nyttig i situasjoner der det er en høy grad av variasjon eller uforutsigbarhet, for eksempel i finansiell eller økonomisk modellering, styring av forsyningskjede eller ingeniørdesign. Robust optimalisering innebærer vanligvis bruk av statistiske eller sannsynlighetsteknikker for å modellere usikkerheten og for å utvikle hensiktsmessige løsningsstrategier som minimerer virkningen av variasjoner i inngangsparameterne.
Publiseringsdato: