Optimizarea robustă este o formulare a problemelor de optimizare care ia în considerare prezența incertitudinii sau ambiguității în parametrii de intrare sau constrângeri. Scopul optimizării robuste este de a găsi o soluție care este optimă în toate scenariile sau variațiile posibile ale parametrilor nesiguri, mai degrabă decât doar pentru un singur set de valori. Această abordare este utilă în special în situațiile în care există un grad ridicat de variabilitate sau imprevizibilitate, cum ar fi modelarea financiară sau economică, managementul lanțului de aprovizionare sau proiectarea inginerească. Optimizarea robustă implică în mod obișnuit utilizarea tehnicilor statistice sau probabilistice pentru a modela incertitudinea și pentru a dezvolta strategii de soluție adecvate care să minimizeze impactul variațiilor parametrilor de intrare.
Data publicării: