La optimización robusta es una formulación de problemas de optimización que tiene en cuenta la presencia de incertidumbre o ambigüedad en los parámetros o restricciones de entrada. El objetivo de la optimización robusta es encontrar una solución que sea óptima en todos los escenarios posibles o variaciones de los parámetros inciertos, en lugar de solo para un único conjunto de valores. Este enfoque es especialmente útil en situaciones en las que existe un alto grado de variabilidad o imprevisibilidad, como en el modelado financiero o económico, la gestión de la cadena de suministro o el diseño de ingeniería. La optimización robusta generalmente involucra el uso de técnicas estadísticas o probabilísticas para modelar la incertidumbre y desarrollar estrategias de solución apropiadas que minimicen el impacto de las variaciones en los parámetros de entrada.
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